Solvency II Solutions

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ソルベンシーII規制案は、金融機関に新たな課題を数多くもたらしており、その多くは単なる新しい計算要件の追加といった明確な課題をはるかに超えるものです。

資本の計算

iWorks Prophetモデルから得られる計算結果は、これまでも、欧州の多数の保険会社によって、定量的影響度調査（QIS）の提出義務を履行するために使用されてきました。iWorks Prophetは、言うまでもなく、さまざまなストレス下におけるキャッシュフロー予測のプロセスを扱っていますが、このプロセスは責任準備金（Technical Provisions）の計算に必須であり、最終的には、ソルベンシー資本の計算にストレス・アプローチを適用した場合に必要不可欠となります。

高度化された保険会社は、計算プロセス全体を網羅するモデルを確立しています。そういったモデルには、経営上の意思決定の影響の計算とその後続シナリオでの使用、多数のシナリオの自動実行、そして、そのようなシナリオから得た計算結果の相関性に基づいた、資本要件を満たすためのコストの最終計算が含まれます。iWorks Prophetは、こうしたタイプの計算に対応する能力を備えており、個々のお客様の要件を満たせるようにモデルを容易にカスタマイズすることが可能です。

組み込みコード

iWorks Prophetは、再利用可能コードのライブラリから最適化プログラムを構築するので、共通の計算の間で定義を共有することができます。これにより、保険会社は、報告プロセスが異なる多数の部門間で同じコードを共用できます。たとえば、商品設計を担当する価格決定チームが、報告チームと同じコードを使用することができます。

文書化

ソルベンシーIIは、高いレベルの文書化（ドキュメンテーション）を要求しています。エンドツーエンドのプロセスを網羅するだけでなく、より詳細なレベルで、重要な計算とモデル内のアサンプションも取り扱うことを求めています。「ユーズ・テスト(Use Test)」は、この規制案の鍵となる要件の1つであり、モデルのユーザーに対して、モデルの出力を理解して、モデルの結果を主要な意思決定者に平易に説明する、という要件を課しています。iWorks Prophetシステムと付属のライブラリは、いずれも詳細に文書化されており、各コンポーネントがどのように機能するかの詳細な説明が提供されています。複雑なALMモデルの文書化は、長い時間がかかる非常に困難な作業となる可能性がありますが、最近リリースされた資産負債戦略（ALS）ライブラリの最新版は、特にALMプラットフォーム内での使いやすさと文書化の向上を目的とした機能を備えています。

Prophetの内部では、作成した文書を変数内に埋め込む形で保持できるほか、変数内のコードブロックにわたって、あるいは、個別変数、商品、またはストラクチャー（モデル）のようなコンポーネントに添付する形で、保持することができます。これにより、ユーザーは、既存の定義を増強するときに、全体的な理解の助けとなる最適な場所に特定の文書を付加することが可能となります。最近、拡張されたフォーミュラの中でコードブロックを文書化する機能がiWorks Prophet Professionalに追加されました。これによりユーザーは、モデル内のコードの特定部分にタグを付ける形で適切な説明文書を追加することが可能になります。これが特に有用なのは、標準の資産負債戦略（ALS）ライブラリに修正を行う場合であり、モデルの外部にある別個の文書を最新状態に維持する必要性を解消することができます。

統制と監査

ソルベンシーIIは、報告サイクルのあらゆる局面、つまり、データ入力から、リスク評価を経て、報告の作成・提出と意思決定に至るすべての段階で、堅牢なプロセスが必要となることを示唆しています。したがって、今後、組織内では、規制上の要件と経営上の要件が確実に満たされるようにリスク・エクスポージャーとソルベンシー資本の水準を管理する必要性への注力が増大することになるでしょう。

デスクトップ環境では、iWorks Prophet Professionalの中に、実施された変更と実行された計算に関する情報を提供する強力な監査機能が含まれています。また、柔軟なユーザー・パーミッション（アクセス制御）も組み込まれています。

iWorks Prophet Enterpriseは、さらに高度化されたエンタープライズ・レベルの生産環境統制フレームワークであり、詳細な役割ベースのパーミッション、バージョン管理、そしてマルチユーザー機能を備えています。そのほかに、精緻な計算処理スケジューリング機能、組み込みのグリッド機能、Microsoft HPCのジョブ・スケジューラの追加サポートも含まれています。

ブローシャー&データシート

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