Adaptiv Credit Risk
近年では、金融機関内の信用リスクをグローバルに管理するという課題が、絶え間なく注目を集めています。一部の金融機関が世間を驚かすような破綻劇を演じ、また巨額の損失を計上したのと対照的に、大方の金融機関のリスクマネージャーは、効果的なリスク管理を通じて安定した業績を維持していくという課題に直面しています。
SunGardのAdaptiv Credit Riskは、最先端の信用エクスポージャー計算をリアルタイムで行い、グローバルな限度額チェック・フレームワークと結び付けることによって、カウンターパーティ信用リスク管理（CCRM）におけるベストプラクティスを促進します。最新のエクスポージャー計算技法とグローバルな限度額チェックの使用により、金融機関は、リスクの全体像をより高い精度と信頼性で把握することができるので、原因不明の限度額超過を減少させながら、取引意欲に対する人為的な制限も除去することが可能となります。さらに、効果的なリスク軽減手法の使用によるエクスポージャーの低減と、グローバルな限度額構造による限度額の効率的な配分と利用を通じて、レギュラトリー・キャピタル（規制対応のための資本）とエコノミック・キャピタル（業務上のリスクに対応するための資本）の節約も実現できます。
また、ASP方式のソリューション提供により、複雑なグローバル信用リスクシステムの運用に伴う難題の多くが解消されます。厳格なサービス・レベル・アグリーメント（SLA）によって、サービスの安定性と応答時間の信頼性が保証され、しかも全体的なシステム・コストも抑制されます。
迅速かつ正確な信用情報により、リスクマネージャーとクレジットオフィサーは、十分な情報に基づいたより的確な意思決定を行うことが可能になります。より適切な情報を入手でき、しかもその情報をタイムリーに配信できるようになれば、リスクとリターンのより効果的なバランスが実現され、長期的な利益率をより高く維持することも可能となります。
このような課題に応えるためには、グローバルかつ高性能の、完全なシステムが必要です。SunGardのAdaptiv Credit Riskは、以下のような要件を満たすことで金融機関が、こうした課題を解決することに貢献します。
- グローバル ― 技術的にもポリシーの観点からもグローバルな機能を備えているため、顧客レベルから法的機関レベルに至るまでのニーズに対応することができます。
- 高性能 ― 確固とした技術インフラストラクチャを基盤として構築されており、契約によるサービス・レベル・アグリーメント（SLA）によって裏付けられています。
- 完全性 ― 資産クラスの網羅性、ポリシー設定、そしてエクスポージャー測定の観点から、必要となるあらゆる機能を完備しています。