APT RISK MODELS
APTは国際的なアセットマネジメント業界に、統計学的マーケット・リスク・モデル、パフォーマンスおよびリスク分析、ポートフォリオ最適化ツールとコンサルティング・サービスを提供します。APTの製品は、マーケット・リスク、クレジットリスクおよび流動性リスクについての理解を促進します。株式、債券、通貨、不動産、ミューチュアル・ファンド、ヘッジ・ファンドおよびデリバティブ商品について、ポートフォリオ構築、パフォーマンス分析およびリスク分解を可能にします。
特徴
- 統計学的マーケット・リスク・モデル、パフォーマンスおよびリスク分析、ポートフォリオ最適化ツールおよびコンサルティング・サービスを提供
- リスク、ポートフォリオ構築/最適化および規制順守の測定と予測促進を支援するアナリティクスを含む
- 精査されたデータを使用した裁定評価理論（Arbitrage Pricing Theory）に基づく
- コーポレートアクション、社会情勢およびM&Aなどを考慮
- デスクトップおよびウェブベースのアプリケーションで提供されるAPT内で利用可能
ベネフィット
- あらゆる世界的市場で取引されたあらゆるアセット・クラスに関連したリスクについての統計的理解を支援
- 大量の、ショートポジションの、高度にレバレッジをかけた環境でのリスクを正確に予測することを可能に
- ベストプラクティスのためにリアルタイム・リスク・モデルを利用
- ファンドが規制違反している場合にはアラートを生成